نحوه استفاده از اندیکاتور پاکت‌های میانگین متحرک

پاکت‌های (پوش‌های) میانگین متحرک چیست؟

اجازه دهید ابتدا به عقب برگردیم و به‌طور خلاصه راجع به میانگین متحرک صحبت کنیم. هدف از استفاده از میانگین متحرک، شناسایی تغییرات روند است. درحالی‌که اندیکاتورهای میانگین متحرک ابزار سودمندی هستند که باید در جعبه‌ابزار تحلیل تکنیکال شما وجود داشته باشد، اما می‌توانند مستعد ارائه سیگنال‌های غلط و کاذب باشند. همان‌طور که در درس‌های قبلی درباره میانگین متحرک آموختید، یک سیگنال خرید ساده زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها بالاتر از میانگین متحرک بسته شوند. و یک سیگنال فروش ساده زمانی رخ می‌دهد که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک بسته شود.

به‌عنوان‌مثال، فرض کنید جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR / USD) دارای روند صعودی است و بالاتر از میانگین متحرک بسته می‌شود که سیگنالی مبنی بر ورود به معامله خرید است.

از کجا متوجه می‌شوید که این روند صعودی «واقعی» است و ادامه خواهد داشت؟

شما متوجه نمی‌شوید.

بنابراین با فرض اینکه هنوز قصد خرید دارید، دو گزینه پیش رو دارید:

1. اکنون بر اساس سیگنال ورود اولیه (قیمت بالاتر از میانگین متحرک بسته شد) اقدام به خرید کنید.
2. منتظر تأیید و تثبیت بیشتر باشید تا از معتبر بودن روند اطمینان حاصل کنید.

اینجا همان‌جایی است که پاکت‌های میانگین متحرک (MAE) می‌تواند کمک‌کننده باشد.

هان؟! پاکت‌های میانگین متحرک دیگه چیه؟

منظور از پاکت شکل زیر است؟

نه منظور این نوع پاکت‌ها نیست.

پاکت‌های میانگین متحرک چیست؟

پاکت میانگین متحرک از یک میانگین متحرک و دو خط دیگر تشکیل شده است. یک خط بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد و خط دیگر پایین‌تر از میانگین متحرک است. این دو خط باهم پاکت بالایی و پاکت پایینی  را تشکیل می‌دهند.

به این اندیکاتور، پاکت گفته می‌شود زیرا این دو خط، خط میانگین متحرک اصلی را پوشش می‌دهند (یعنی داخل پاکت قرار می‌دهند).

از پاکت‌های میانگین متحرک برای موارد زیر استفاده می‌شود:

• تأیید روند
• شناسایی شرایط اشباع خرید (بیش خرید)[1] و اشباع فروش (بیش فروش)[2]

نحوه محاسبه پاکت‌های میانگین متحرک

محاسبه یک پاکت میانگین متحرک بسیار ساده است. ابتدا تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید از میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کنید. به یاد داشته باشید که اندیکاتورهای میانگین متحرک نمایی تأخیر کمتری دارند زیرا اهمیت بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهند. سپس، تعداد دوره‌های زمانی دلخواه خود را انتخاب کنید.درنهایت، مقدار درصدی را که می‌خواهید برای پاکت‌ها استفاده کنید، تعیین کنید.

به‌عنوان‌مثال، میانگین متحرک 10 روزه با پاکت 1 درصد خطوط زیر را نشان می‌دهد:

پاکت بالایی: میانگین متحرک ساده 10 روزه + (میانگین متحرک ساده 10 روزه × 0.01)

پاکت پایینی: میانگین متحرک ساده 10 روزه – (میانگین متحرک ساده 10 روزه × 0.01)

نمودار زیر، جفت ارز EUR/USD را با میانگین متحرک ساده 10 روزه و پاکت‌های 1 درصدی نشان می‌دهد.

دقت کنید که چگونه پاکت‌ها (خطوط آبی) به‌موازات میانگین متحرک ساده 10 روزه (خط نارنجی) حرکت می‌کنند. این پاکت‌ها 1 درصد بالاتر و پایین‌تر از میانگین متحرک (خط نارنجی) ثابت می‌مانند.

نحوه تأیید جهت روند با استفاده از پاکت‌های میانگین متحرک

ازآنجاکه میانگین متحرک پایه و اساس پاکت‌های میانگین متحرک (MAE) محسوب می‌شود، این بدان معنی است که می‌توان از پاکت‌های میانگین متحرک به‌منزله اندیکاتور دنبال‌کننده روند  استفاده کرد.جهت میانگین متحرک، جهت پاکت‌ها را مشخص می‌کند. وقتی پاکت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند، روند قیمت صعودی است. وقتی پاکت‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند، روند قیمت نزولی است.

هنگامی‌که پاکت‌ها به‌صورت رنج (یا بدون روند) حرکت می‌کنند، قیمت نه در روند صعودی و نه روند نزولی قرار دارد. روند خنثی است و قیمت بدون جهت قلمداد می‌شود. باید توجه داشته باشید که چه زمانی قیمت در بالا یا پایین پاکت‌ها حرکت می‌کند. ازآنجاکه روندها اغلب با یک حرکت قوی آغاز می‌شوند، اگر قیمت به‌صورت ناگهانی بالاتر از پاکت بالایی افزایش یابد، این روند صعودی یا گاوی  تلقی می‌شود.

اگر قیمت به زیر پاکت پایینی سقوط کند، این روند نزولی یا خرسی در نظر گرفته می‌شود.

سیگنال خرید

اگر قیمت بالای پاکت بالایی بسته شد، خرید کنید.

سیگنال فروش

اگر قیمت زیر پاکت پایینی بسته شد، بفروشید.

مثالی از جفت ارز پوند به دلار آمریکا (GBP/USD)

در نمودار زیر، توجه کنید که چگونه میانگین متحرک ساده 20 روزه (خط نارنجی) و پاکت‌های بالایی و پایینی (خطوط آبی) به سمت بالا حرکت می‌کنند.

دقت کنید که چگونه قیمت توانست بالاتر از میانگین متحرک بسته شود؟ برای تأیید اینکه روند از نزولی به صعودی تغییر کرده است، می‌توانید صبر کنید تا قیمت نیز بالای پاکت بالایی بسته شود.

نحوه شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش با استفاده از پاکت‌های میانگین متحرک

همچنین مواقعی پیش می‌آید که قیمت در ابتدا بالا یا پایین یک پاکت حرکت می‌کند اما به عقب برمی‌گردد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که شیب میانگین متحرک تخت باشد. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، می‌توان از پاکت‌های میانگین متحرک برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش استفاده کرد. هنگامی‌که قیمت بالاتر از پاکت بالایی حرکت می‌کند، می‌توان آن را بیش خرید تلقی کرد.وقتی قیمت زیر پاکت پایینی حرکت می‌کند، می‌توان آن را بیش فروش در نظر گرفت.بااین‌حال، شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش آسان نیست.

به یاد داشته باشید که وقتی روند صعودی قوی باشد، می‌توان جفت ارز را بیش خرید کرد و همچنان در حالت بیش خرید باقی بماند.در مورد بیش فروش نیز به همین ترتیب است. در روند نزولی قوی، می‌توان جفت ارز را ازنظر تکنیکال بیش فروش کرد، اما برای مدتی در حالت بیش فروش باقی بماند. به همین دلیل بهتر است به شیب میانگین متحرک توجه کنید و از تخت بودن آن مطمئن شوید. باید سطوح بیش خرید و بیش فروش را با سطوح حمایت و مقاومت تأیید کنید.

سیگنال خرید

اگر قیمت پاکت پایینی را لمس کرد یا به زیر آن سقوط کرد و سپس دوباره بالا رفت، خرید کنید.

سیگنال فروش

اگر قیمت پاکت بالایی را لمس کرد یا از آن بالاتر رفت و سپس دوباره به زیر آن سقوط کرد، بفروشید.

مثالی از جفت ارز یورو به ین ژاپن (EUR/JPY)

در نمودار زیر، توجه کنید که چگونه میانگین متحرک ساده 30 روزه (خط نارنجی) و پاکت‌های بالایی و پایینی (خطوط آبی) تخت بوده و تقریباً به شکل یکنواخت افقی هستند.

در این نمودار، جفت ارز EUR/JPY بدون جهت است، یعنی هیچ‌گونه روند صعودی قوی و روند نزولی قوی وجود ندارد. دقت کنید که چگونه پاکت بالایی به‌عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می‌کند. هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت بالایی معامله شده، قیمت دوباره پایین آمده است. در مورد پاکت پایینی نیز به همین منوال است. ملاحظه می‌کنید که چگونه پاکت پایینی به‌عنوان یک سطح حمایت قوی عمل می‌کند.

هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت پایینی معامله شد، قیمت واکنش نشان داده و دوباره بالا رفته است.

خلاصه

از پاکت‌های میانگین متحرک (MAE) به‌منزله ابزاری برای تأیید جهت روند استفاده می‌شود، اما می‌توان از آنها در بازارهای بدون روند (یا رنج) برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش نیز استفاده کرد.