چگونگی تحلیل روندها با استفاده از روبانهای میانگین متحرک
اندیکاتور روبان میانگین متحرک چیست؟
روبان میانگین متحرک مجموعهای از نماگرهای میانگین متحرک با بازههای زمانی مختلف است که روی نمودار ترسیم میشوند.
ایده اصلی پشت مفهوم «روبانهای میانگین متحرک» این است که بهجای استفاده از یک یا دو میانگین متحرک روی نمودار، از دستهای از اندیکاتورهای میانگین متحرک استفاده میکنید که معمولاً بین 6 تا 16 میانگین متحرک (یا بیشتر) هستند.
همه اندیکاتورها روی یک نمودار رسم میشوند.
بیایید مثالی را بررسی کنیم…
معاملهگران میتوانند قدرت یک روند را با بررسی میزان همواری (یا تثبیت ) روبان مشخص کنند و همچنین با مشاهده قیمت مرتبط با روبان، مناطق کلیدی حمایت یا مقاومت را شناسایی کنند.
نحوه تنظیم روبان میانگین متحرک
سؤال متداولی که مطرح میشود این است که «از چه تعداد میانگین متحرک استفاده کنم؟»پاسخ این سؤال واقعاً به معاملهگر بستگی دارد. برخی از معاملهگران تمایل دارند از شش تا هشت میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده کنند که در فواصل 10 دورهای مانند اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده 10، 20، 30، 40، 50 و 60 روزه تنظیم شدهاند. سایر معاملهگران تمایل دارند از شانزده (یا تعداد بیشتر) میانگین متحرک ساده استفاده کنند که دامنه آن از میانگین متحرک ساده 50 روزه تا 200 روزه و تمام بازههای بین این دو عدد متغیر است.
استدلال پشت استفاده از نماگرهای میانگین متحرک بلندمدت این است که نگاه دقیقتری به روند کلی ارائه میدهد. سایر معاملهگران تمایل دارند از میانگین متحرک نمایی بهجای میانگین متحرک ساده استفاده کنند. بنابراین، این موضوع واقعاً سلیقهای است.
میزان پاسخگویی (یا واکنش گری) روبان میانگین متحرک را میتوان با موارد زیر تعدیل کرد:
- تغییر تعداد بازههای زمانی مورداستفاده در میانگین متحرک
- تغییر نوع میانگین متحرک از میانگین متحرک ساده (SMA) به میانگین متحرک نمایی (EMA)
هرچه تعداد دورههای مورداستفاده هنگام انتخاب میانگین متحرک برای افزودن به نمودار کوتاهتر باشد، روبان میانگین متحرک نسبت به تغییرات جزئی قیمت حساستر میشود. استفاده از نماگرهای میانگین متحرک با تعداد دورههای بلندمدتتر (مانند 200 روزه) حساسیت کمتر و ثابتتری دارند.
نحوه معامله با استفاده از روبانهای میانگین متحرک
زمانی که نماگرهای میانگین متحرک شروع به گسترده شدن و جداسازی میکنند که به آن «انبساط یا گسترش» روبان میانگین متحرک نیز میگویند، این حالت نشان میدهد که جهت اخیر قیمت به حد نهایی خود رسیده و میتواند پایان یک روند باشد.
نماگر میانگین متحرک را بهمنزله یک آهنربا در نظر بگیرید که به سمت یکدیگر جذب میشوند.
نماگرهای میانگین متحرک نمیخواهند برای مدت طولانی از یکدیگر دور باشند؛ بنابراین وقتی از همدیگر فاصله میگیرند، میخواهند این فاصله را ببندند.
- روبان میانگین متحرک انقباضی نشاندهنده تغییر احتمالی روند است.
زمانی که نماگرهای میانگین متحرک شروع به همگرایی و نزدیکتر شدن به یکدیگر میکنند که به آن «انقباض» روبان میانگین متحرک نیز گفته میشود، احتمالاً تغییر روند شروع شده است.
پس از حرکت شدید قیمت در یک جهت خاص، ابتدا متوجه خواهید شد که نماگرهای میانگین متحرک کوتاهمدتتر همگرا میشوند. نماگرهای میانگین متحرک بلندمدتتر بهآرامی همگرا میشوند.
هنگامیکه روبانهای میانگین متحرک بهصورت موازی و با فاصله یکسان قرار میگیرند، این بدان معنی است که روند فعلی قوی است. همه نماگرهای میانگین متحرک با همدیگر موافق هستند زیرا باهم در حال حرکت هستند.
مراقب فواصل بین نماگرهای میانگین متحرک باشید!
برخی از معاملهگران این اشتباه را مرتکب میشوند که صرفاً زمانی به اندیکاتورهای میانگین متحرک توجه میکنند که «تقاطع و اشتراک » یا «پیچخوردگی» داشته باشند. همانطور که نظارت بر زمانی که نماگرهای میانگین متحرک کوتاهمدت از بالا (یا پایین) نماگرهای میانگین متحرک بلندمدت عبور میکنند مهم است، نظارت بر فاصله بین نماگرهای میانگین متحرک نیز بهمان اندازه اهمیت دارد.
جایگاه و نحوه قرارگیری نماگرهای میانگین متحرک کوتاهمدت نسبت به میانگین متحرک بلندمدت، جهت روند (نزولی، خنثی، صعودی) را نشان میدهد. فاصله بین نماگرهای میانگین متحرک نشاندهنده قدرت روند (ضعیف، خنثی، قوی) است.
مثالی از روبان میانگین متحرک
بیایید به روبان میانگین متحرک اعمالشده بر جفت ارز پوند به دلار آمریکا (GBP/USD) روی نمودار 1 ساعته نگاهی بیندازیم
آیا میتوانید تغییرات روند را مشاهده کنید؟
در نمودار بالا، با مشاهده اینکه چه زمانی نماگرهای میانگین متحرک شروع به عبور از یکدیگر یا «پیچخوردگی» به سمت پایینتر یا بالاتر میکنند، بهراحتی میتوانید روندهای صعودی یا نزولی را شناسایی کنید.
انبساط (یا باز شدن) روبان میانگین متحرک یا افزایش و عریض شدن فاصله بین نماگرهای میانگین متحرک نشاندهنده پایان روند فعلی است. انقباض (یا جمع شدن) روبان میانگین متحرک یا کاهش و باریک شدن فاصله بین نماگرهای میانگین متحرک نشاندهنده شروع یک روند جدید است.
