آمار عملکرد معاملاتی و اهمیت آن
در دنیای پیچیده معاملات مالی، اندازه‌گیری و تحلیل عملکرد معاملاتی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت است. هر معامله‌گری، چه تازه‌کار و چه حرفه‌ای، نیاز دارد تا با دقت بالا عملکرد خود را مورد بررسی قرار دهد و نقاط قوت و ضعف سیستم معاملاتی خود را شناسایی کند. تنها با داشتن اطلاعات دقیق و قابل اعتماد است که می‌توان تصمیمات صحیح و استراتژی‌های بهینه را اتخاذ کرد. در این مقاله به بررسی اهمیت «آمار عملکرد معاملاتی» و نحوه استفاده از این آمارها برای بهبود سیستم معاملاتی و جزییات مربوطه، خواهیم پرداخت. با کالج پیپس همراه باشید.
آمار عملکرد معاملاتی و اهمیت آن
درحالی‌که نتیجه (سود یا زیان کلی) به‌راحتی می‌تواند عملکرد کلی معاملاتی شما را نشان دهد، نگهداری آمارها راهی عالی برای کشف قسمت‌هایی از سیستم معاملاتی شما است که مانع از عملکرد بهینه آن می‌شود.
آمار عملکرد، به شما کمک می‌کند تا مشخص کنید چه چیزی کار می‌کند، چه چیزی کار نمی‌کند و چه چیزی را باید بهبود ببخشید. در اینجا برخی از آمارهای حداقلی که باید برای پیگیری وضعیت سیستم خود نگهداری کنید، آورده‌ایم:
سود خالص
سود خالص شما مجموع سود منهای زیان‌ها و هزینه‌ها است. این هزینه‌ها شامل هزینه تجهیزات، کمیسیون‌ها و هزینه‌های دیگر است. به‌طور کلی، این میزان افزایش یا کاهش حساب شما در هر لحظه پس از کسر هزینه‌های معامله است.
درصد برد
درصد برد تعداد کل بردها تقسیم بر تعداد کل معاملات است. چند درصد از مواقع معاملات شما موفقیت‌آمیز است؟
درصد باخت
درصد باخت تعداد کل باخت‌ها تقسیم بر تعداد کل معاملات است. چند درصد از مواقع معاملات شما شکست می‌خورد؟
بزرگترین معامله با موفقیت
بزرگترین معامله موفق شما از محاسبه «میانگین برد» حذف خواهد شد. این کار ضروری نیست، اما اگر موفقیت غیر عادی بزرگی نسبت به سایر معاملات موفق خود داشته باشید، حذف آن به شما دید دقیق‌تری از آمار خود خواهد داد.
بزرگترین معامله ناموفق
بزرگترین معامله بازنده شما از محاسبه «میانگین باخت» حذف خواهد شد. این کار ضروری نیست، اما اگر باخت غیر عادی بزرگی نسبت به سایر باخت‌های خود داشته باشید، حذف آن به شما دید دقیق‌تری از آمار خود خواهد داد.
میانگین معامله موفق
میانگین سود هر معامله موفق، با تقسیم مجموع سودهای همه معاملات موفق بر تعداد معاملات موفق محاسبه می‌شود.
میانگین معامله ناموفق
میانگین زیان هر معامله ناموفق، مجموع زیان‌های همه معاملات ناموفق تقسیم بر تعداد کل معاملات ناموفق است.
نسبت پاداش به ازای هر معامله
نسبت پاداش به ازای هر معامله، میانگین سود هر معامله برنده منهای میانگین زیان هر معامله بازنده است.
میانگین زمان نگهداری هر معامله
میانگین زمان نگهداری هر معامله، با تقسیم مجموع زمان نگهداری تمام معاملات بر تعداد معاملات محاسبه می‌شود.
سود و زیان معاملات بلندمدت در مقابل معاملات کوتاه‌مدت
این آمار کمک می‌کند تا تعیین کنید، در چه نوع معاملات یا شرایط، بازار عملکرد بهتری دارید.
بیشترین تعداد شکست‌های متوالی
این آمار کمک می‌کند تا حداکثر افت سرمایه، یا بدترین سناریویی که تاکنون تجربه کرده‌اید را تعیین کنید.
میانگین تعداد شکست‌های متوالی
این آمار کمک می‌کند تا میانگین افت سرمایه خود را تعیین کنید و خطر حداکثری خود را کنترل کنید.
حداکثر افت سرمایه
حداکثر افت سرمایه، بدترین دوره عملکرد از اوج تا دره سیستم معاملاتی شما است.
انتظار معاملاتی
به زبان ساده، انتظار معاملاتی، میانگین مقداری است که می‌توانید انتظار داشته باشید، در هر معامله برنده یا در آن شکست بخورید. این آمار می‌تواند با ضرب درصد باخت در میانگین زیان و کم کردن آن از درصد برد ضرب در میانگین برد محاسبه شود. این آمار کمک می‌کند تا اندازه موقعیت صحیح و سودآوری روش معاملاتی خود را تعیین کنید.
ردیابی احساسات و اشتباهات
حالت ذهنی شما، نمی‌تواند به‌طور دقیق به‌عنوان یک آمار ردیابی شود، اما باید آن را ثبت کنید. آمار احساساتتان، به شما کمک می‌کند تا از معامله در زمان‌های ناخوشایند جلوگیری کنید.
بهترین حالت این است که این آمارها را ردیابی کنید تا بتوانید عملکرد خود را در یک دوره زمانی مشخص مقایسه و تحلیل کنید.
به‌عنوان مثال، در پایان سال، شخصی آمار معاملاتی سالانه خود را منتشر می‌کند. پس از بررسی معاملات خود، می‌تواند ببیند که در واقع، به‌طور ناخواسته معاملاتی را خلاف روند، انجام می‌داده است! با دانستن این موضوع، می‌تواند معاملات خود را تنظیم کند تا از معامله خلاف روند جلوگیری کند و این منجر به عملکرد معاملاتی بهتر او خواهد شد.
هدف از جمع‌آوری و محاسبه این آمارها، باید یافتن راه‌هایی برای به حداکثر رساندن انتظار شما (پیپ‌ها یا دلارهای به دست آمده در هر معامله)، تنظیم اندازه موقعیت صحیح در هر معامله و تعیین شرایط معاملاتی مناسب برای شما، باشد.
