معامله‌گری در بازارهای مالی همواره با چالش‌های فراوانی همراه است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، انتخاب بازه زمانی مناسب برای معامله کردن است. بازه زمانی انتخابی، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر پیچیدگی و موفقیت سیستم معاملاتی شما داشته باشد. در این مقاله، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چرا انتخاب بازه زمانی مناسب برای معامله کردن، اهمیت ویژه‌ای دارد و چگونه انتخاب نادرست می‌تواند تریدرهای تازه‌کار را به دام بیندازد. با کالج پیپس همراه باشید.

بازه زمانی مناسب برای معامله کردن

هر چه بازه زمانی کوچکتر باشد، توسعه یک سیستم موفق سخت‌تر می‌شود. به‌عبارتی دیگر، توسعه یک سیستم برای معامله در نمودار ۵ دقیقه‌ای سخت‌تر از توسعه یک سیستم برای معامله در نمودار روزانه است. در بازه‌های زمانی کوچکتر، نویز بیشتری وجود دارد. به‌دلیل حجم عظیم داده‌هایی که برای آزمایش سیستم در سال‌ها و سال‌های مختلف نیاز دارید، این کار می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. بازه‌های زمانی کوچکتر اغلب به‌معنای سود کمتر در هر معامله و ریسک کمتر در هر معامله است. خوب است بین اندازه حساب معاملاتی و ریسکی که می‌خواهید بپذیرید، تعادلی برقرار کنید.

دام تریدرهای تازه‌کار

بیایید نگاهی به آنچه «دام تریدرهای تازه‌کار» نامیده می‌شود بیندازیم:

1. هر چه حساب معاملاتی شما کوچکتر باشد، در بازه زمانی کوچکتری باید معامله کنید.
2. هر چه بازه زمانی کوچکتر باشد، معامله کردن سخت‌تر می‌شود.

تله را می‌بینید؟ تریدرهای تازه‌کار اغلب با پول کمی وارد دنیای معامله می‌شوند، به امید کسب درآمد سریع. بنابراین، آنها بازه‌های زمانی کوچکی را برای معامله انتخاب می‌کنند، چون فکر می‌کنند معامله‌گری روزانه راهی برای کسب درآمد است. آنها در نمودار ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای شروع به معامله می‌کنند به امید کسب سود جزئی از بازار. با این کار، خود را در موقعیتی بسیار دشوار قرار می‌دهند، زیرا در زمانی بسیار بد معامله می‌کنند، در حالی که کمترین تجربه را دارند! آنها خود را برای شکست سریع آماده می‌کنند!

توسعه سیستم‌های معاملاتی سودآور در بازه زمانی روزانه بسیار آسان‌تر از نمودار ۵ دقیقه‌ای است. به‌همین دلیل، ما توصیه می‌کنیم که تریدرهای تازه‌کار سیستم‌های معاملاتی خود را بر روی نمودارهای روزانه بسازند. مهم نیست که آیا قصد معامله در این بازه‌های زمانی را دارید یا نه. شما این کار را برای ایجاد اعتماد به نفس و مهارت در توسعه سیستم‌های سودآور انجام می‌دهید. چون احتمال توسعه یک سیستم سودآور در نمودار روزانه بیشتر است، باید از نمودار روزانه شروع کنید. چرا خودتان را اذیت کنید و در نهایت ناامید شوید؟ اعتماد به‌نفس و مهارت خود را بسازید، سپس به بازه‌های زمانی کوچکتر و سخت‌تر بروید.

آیا باید اسکالپ کنیم؟

اسکالپینگ موضوعی (استراتژی) است که بسیاری از مکانیزم سیستم تریدرها را به خود جلب می‌کند. چالش انجام معاملات کوچک و مداوم روزانه از بازار درحالی‌که ریسک بسیار کمی دارد، جذاب است. با اسکالپینگ، معمولاً انتظار می‌رود که شما در یک بازه زمانی بسیار کوچک معامله کنید، احتمالاً ۵ دقیقه یا کمتر. هدف این است که یک موقعیت باز کنید و فقط چند پیپ سود بگیرید. جذابیت این است که چون از بازه زمانی کوچکی معامله می‌کنید، ریسک شما کم است و می‌توانید با یک حساب کوچک معامله کنید.

اغلب، تنظیماتی خواهید داشت که نرخ موفقیت بالایی دارند و بیشتر از تنظیمات در بازه زمانی بالاتر مانند ساعتی یا روزانه رخ می‌دهند. تمایل به وجود فرصت‌های معاملاتی بیشتر در اسکالپینگ وجود دارد که می‌تواند منجر به سودهای تجمعی بزرگتری نسبت به موجودی اولیه حساب شما شود. اسکالپینگ برای تریدرهای خرده‌فروش بسیار دشوار است. تقریباً همه تریدرهای خرده‌فروشی که سعی در اسکالپینگ دارند، شکست می‌خورند. اگر تازه معامله‌گری را شروع کرده‌اید، آن را توصیه نمی‌کنیم. چرا؟ وقتی در این بازه‌های زمانی معامله می‌کنید، با شرکت‌های معاملاتی با فرکانس بالا (HFT) که برنامه‌های معاملاتی خودکار (الگو) را اجرا می‌کنند و توسط تیمی از متخصصان Ph.D ساخته شده‌اند، رقابت می‌کنید. این کار مانند رقابت یک تازه‌کار بسکتبال با یک بازیکن حرفه‌ای این رشته است!

موانع مهم دیگر

موانع مهم دیگر هزینه تراکنش در Spread و Slippage است. تفاوت بین آنچه یک خریدار پرداخت می‌کند و آنچه فروشنده دریافت می‌کند، در یک لحظه خاص به‌عنوان اسپرد خرید-فروش شناخته می‌شود. کارگزارتان از شما به قیمت پایین‌تر خرید می‌کند و به شما به قیمت بالاتر می‌فروشد. قیمت‌های خرید و فروش قیمت‌های نقل شده یا «نرخ» کارگزار شما هستند. اسپرد خرید-فروش به‌عنوان یک معیار برای هزینه تراکنش استفاده می‌شود. اسپرد نقل شده هزینه انجام یک سفارش دور رفت (خرید و فروش) را اندازه‌گیری می‌کند، اگر معاملات با قیمت‌های نقل شده انجام شوند. هزینه تراکنش برای یک معامله واحد اغلب به‌عنوان نیمی از اسپرد اندازه‌گیری می‌شود. اگر شما یک اسپرد ۲ پیپی برای ورود و خروج از یک معامله پرداخت کنید و ۴ پیپ سود کنید، نصف (۵۰٪) از سود شما برای پرداخت اسپردها صرف می‌شود!

اسکالپینگ به‌معنای سود کمتر در هر معامله است، اما با پایین آمدن به بازه‌های زمانی کوچکتر و کوچکتر، هزینه‌های شما ثابت می‌مانند. اگر در یک بازه زمانی آهسته‌تر مانند نمودار روزانه معامله کنید و ۴۰۰ پیپ سود کنید، ۰.۵٪ از سودهایتان را برای پرداخت اسپردها می‌پردازید (در مقابل ۵۰٪ در مثال قبلی). این تفاوت بزرگی است! با افزایش تأثیر منفی هزینه‌های تراکنش و اسلیپیج‌ها، این درصد بیشتری از سودهای شما را می‌گیرد. وقتی یک معامله را برای چند روز نگه می‌دارید و به‌طور متوسط در هر معامله ۱۰۰ دلار سود می‌کنید، یک پیپ اسلیپیج تقریباً به چشم نمی‌آید.

با این حال، در یک سیستم اسکالپینگ، یک پیپ تفاوت بین سود و زیان است. سپس تأخیر، مشکلات کامپیوتری و مشکلات اینترنتی را اضافه کنید و حاشیه خطای شما بسیار کم خواهد بود. دوباره، در بازه‌های زمانی بزرگ‌تر، می‌توانید اکنون یا چند ثانیه بعد از یک معامله خارج شوید و تفاوت چندانی نخواهد داشت. اما در دنیای اسکالپینگ، همه چیز بسیار حساس است و حاشیه خطای شما بسیار کوچک است.

در پایان، اگر تازه به ساخت سیستم‌های معاملاتی روی آورده‌اید یا استراتژی‌هایی ندارید که به‌صورت زنده در بازار معامله می‌شوند و درآمدزایی می‌کنند، ابتدا تمرکز خود را بر ساخت سیستم‌ها در بازه‌های زمانی بالاتر قرار دهید.