بازار ارزهای خارجی (فارکس) یکی از پیچیده‌ترین و پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان است. تغییرات سریع و ناگهانی در این بازار می‌تواند سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را غافلگیر کند. یکی از جنبه‌های مهم این بازار که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد، تغییرات همبستگی ارزها در فارکس است. این همبستگی‌ها به‌طور مداوم در حال تغییر هستند و درک صحیح از این تغییرات می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر در معاملات کمک کند. با کالج پیپس همراه باشید.

تغییرات همبستگی ارزها در فارکس

بازار فارکس در طول روز نوسانات بسیار زیادی را تجربه می‌کند. هرچند ممکن است همبستگی بین ارزها برای مدتی طولانی پایدار بماند، اما این وضعیت می‌تواند به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره‌ای تغییر کند.

همبستگی‌های قوی که در این ماه مشاهده می‌شود، ممکن است در ماه بعد، به‌کلی متفاوت باشد. بررسی ضریب همبستگی‌ها در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد که این همبستگی‌ها نه تنها تغییر می‌کنند، بلکه در تمامی جهات و بازه‌های زمانی متفاوت نیز دچار نوسان می‌شوند. این تغییرات می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌شدت تغییر کنند، به‌طوری که مثلاً جفت ارز EUR/USD در بازه‌های زمانی یک ماهه و سه ماهه، نوسان قابل‌توجهی را تجربه می‌کند.

به‌دلیل تغییرات مداوم احساسات بازار، لازم است همواره از همبستگی‌های فعلی ارزها آگاه باشید. به‌عنوان مثال، همبستگی بین جفت ارزهای USD/JPY و USD/CHF طی یک هفته 0.22 بوده که این مقدار نشان‌دهنده همبستگی بسیار ضعیف بین این دو جفت ارز است. اما اگر به داده‌های سه‌ماهه نگاه کنیم، این عدد به 0.52 افزایش یافته و سپس در بازه شش‌ماهه به 0.78 رسیده و در نهایت در دوره یک‌ساله به 0.74 کاهش یافته است. این مثال نشان می‌دهد که این دو جفت ارز در کوتاه‌مدت ارتباط قوی خود را از دست داده‌اند.

جفت ارز EUR/USD و GBP/USD نمونه‌ای دیگر از تغییرات قابل‌توجه در همبستگی‌ها هستند. در یک بازه یک‌هفته‌ای، همبستگی قوی با ضریب 0.94 مشاهده می‌شود، اما در دوره یک‌ماهه، این رابطه به شدت کاهش یافته و به 0.13 می‌رسد. در دوره سه‌ماهه، همبستگی دوباره به 0.83 افزایش می‌یابد و سپس در دوره شش‌ماهه دوباره کاهش می‌یابد. در نهایت، در بازه یک‌ساله، ضریب همبستگی آن‌ها به -0.69 می‌رسد که نشان‌دهنده همبستگی متوسط تا قوی است. این تغییرات نشان می‌دهد که همبستگی‌ها می‌توانند به شدت نوسان کنند.