مقایسه نماگرهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی
اکنون با هر دو اندیکاتور میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی آشنا شدید، احتمالاً از خود میپرسید که کدام اندیکاتور بهتر است؟ میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی؟ ابتدا اجازه دهید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم.
وقتی میخواهید میانگین متحرکی داشته باشید که نسبتاً سریع به رفتار و حرکات قیمت پاسخ میدهد، میانگین متحرک نمایی کوتاهمدت بهترین گزینه است. این نماگرها میتوانند به شما کمک کنند روندها را خیلی زود تشخیص دهید (در ادامه در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد) که منجر به کسب سود بیشتر میشود. درواقع، هر چه زودتر یک روند را تشخیص دهید، مدتزمان بیشتری میتوانید روی آن سواری کنید و سودهای حاصل از آن را به جیب بزنید (اوه، بله!).
نقطهضعف استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در طول دورههای کف سازی و تثبیت قیمت شما را گمراه کند (اوه نه!). ازآنجاکه میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت پاسخ میدهد، ممکن است فکر کنید روندی در حال شکلگیری است درحالیکه صرفاً میتواند نوسانات شدید قیمتی خارج از بازار باشد. این موردی است که نشان میدهد اندیکاتور بهسرعت به نفع شما در حال حرکت است.
در مورد میانگین متحرک ساده، عکس این موضوع صادق است (میانگین متحرک ساده آهستهتر حرکت میکند).هنگامیکه میخواهید میانگین متحرک هموارتر و ثابتتری داشته باشید که به رفتار و حرکات قیمت کندتر پاسخ دهد، میانگین متحرک ساده بلندمدتتر بهترین راهحل است. وقتی به بازههای زمانی طولانیتر نگاه میکنید، میانگین متحرک ساده بهخوبی عمل میکند، زیرا میتواند ایدهای از روند کلی بازار به شما بدهد.
اگرچه واکنش این نماگر به رفتار و حرکات قیمت کند است، بااینحال، احتمالاً میتواند شما را از بسیاری از موقعیتهای گمراهکننده نجات دهد.نقطهضعف میانگین متحرک ساده این است که ممکن است شما را با تأخیر بسیار طولانی مواجه کند و بهطورکلی ممکن است فرصت قیمت ورود یا معامله مناسب را از دست بدهید. یک قیاس ساده برای به خاطر سپاری تفاوت بین این دو اندیکاتور این است که خرگوش و لاکپشت را در نظر بگیرید.
لاکپشت هم مانند میانگین متحرک ساده آهسته حرکت میکند؛ بنابراین ممکن است ورود بهموقع به روند را از دست بدهید.
بااینحال، لاکپشت پوسته سختی برای محافظت از خود دارد و بهطور مشابه، استفاده از میانگین متحرک ساده به شما کمک میکند از گرفتار شدن در دام خطاهای گمراهکننده اجتناب کنید.
از سوی دیگر، خرگوش مانند میانگین متحرک نمایی سریع حرکت میکند. میانگین متحرک نمایی به شما کمک میکند تا آغاز روند را شناسایی کنید، اما در معرض خطر به حاشیه رفتن در اثر موارد گمراهکننده (یا چرت زدن اگر معاملهگر خوابآلودی هستید) قرار خواهید داشت.
در زیر جدولی ارائه شده است که به شما کمک میکند مزایا و معایب هر اندیکاتور را به خاطر بسپارید.
| میانگین متحرک ساده | میانگین متحرک نمایی | |
| نکات مثبت | نمودار هموار و ثابتی را نمایش میدهد که بیشتر سیگنالهای گمراهکننده را حذف میکند. | حرکت آن سریع است و در نشان دادن نوسانات اخیر قیمت مهارت دارد. |
| نکات منفی | حرکت آن کند است که میتواند باعث تأخیر در سیگنالهای خریدوفروش شود. | بیشتر مستعد ایجاد موارد گمراهکننده و ارائه سیگنالهای اشتباه است. |
چه زمانی باید از میانگین متحرک ساده و چه زمانی باید از میانگین متحرک نمایی استفاده کرد؟
خب، فکر میکنید کدام اندیکاتور بهتر است؟
بهطورکلی، در خصوص نماگرهای میانگین متحرک، هر چه بازه زمانی طولانیتر باشد، واکنش به تحرکات قیمت کندتر میشود.اما با فرض مساوی بودن سایر شرایط، میانگین متحرک نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده، قیمت را با دقت بیشتری ردیابی میکند.به همین دلیل، میانگین متحرک نمایی معمولاً برای معاملات کوتاهمدتی مناسبتر در نظر گرفته میشود.همان خصیصههایی که میانگین متحرک نمایی را برای معاملات کوتاهمدت مناسبتر میکند، اثربخشی آن را در معاملات طولانیمدت محدود میکند.
ازآنجاکه میانگین متحرک نمایی زودتر از میانگین متحرک ساده همگام با قیمت حرکت میکند، اغلب الگوی اره (حرکت) شلاقی تشکیل میدهد که برای فعالسازی نقاط ورود و خروج در بازههای زمانی نمودار «کندتر» مانند روزانه (یا بازههای زمانی طولانیتر) ایدهآل نیست.
میانگین متحرک ساده که دارای تأخیر آهستهتری است، در طول زمان تمایل دارد تا رفتار و حرکات قیمت را تثبیت کند و آن را به نماگر روند مناسبی تبدیل میکند و اجازه میدهد زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده است، پوزیشن خرید باز کنید و زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک ساده است، پوزیشن فروش باز کنید.
با این اوصاف، میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی؟ واقعاً تصمیم با شماست!شما مجبور نیستید خود را به یک نوع میانگین متحرک یا نمونه واحدی از یک میانگین متحرک محدود کنید.بسیاری از معاملهگران نماگرهای متفاوت میانگین متحرک را ترسیم میکنند تا هر دو طرف ماجرا را به آنها نشان دهند. آنها ممکن است از میانگین متحرک ساده با بازه زمانی طولانیتر استفاده کنند تا روند کلی را تشخیص دهند و سپس از میانگین متحرک نمایی با بازه زمانی کوتاهتر برای یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله استفاده کنند.
برخی از راهبردهای معاملاتی وجود دارد که حول محور استفاده از میانگین متحرک شکلگرفتهاند. در درسهای بعدی به شما موضوعات زیر را آموزش خواهیم داد:
- نحوه استفاده از نماگرهای میانگین متحرک برای شناسایی روند
- نحوه استفاده از ترکیبی از چندین نماگر میانگین متحرک
- نحوه استفاده از نماگرهای میانگین متحرک بهمنزله حمایت و مقاومت پویا
زمان استراحت است! بروید نموداری پیدا کنید و با اندیکاتورهای میانگین متحرک کار کنید!
انواع مختلف اندیکاتورهای میانگین متحرک را امتحان کنید و آنها را با دورههای زمانی مختلف بیازمایید. دیر یا زود متوجه خواهید شد که کدام میانگین متحرک برای شما بهترین کارایی را دارد.
