نحوه استفاده از اسیلاتورها (یا نوساننماها) برای تشخیص زمان اتمام یک روند
اسیلاتور یا نوساننما به هر شیء یا دادهای گفته میشود که بین دو نقطه رفتوبرگشت میکند. بهعبارتدیگر، چیزی است که همیشه جایی بین نقطه «الف» و نقطه «ب» قرار میگیرد.
زمانی را تصور کنید که کلید روشن و خاموش پنکه خود را فشار میدهید. اندیکاتورهای تکنیکال را نیز بهصورت وضعیت «روشن» یا «خاموش» پنکه در نظر بگیرید. به بیان دقیقتر، یک اسیلاتور یا نوساننما معمولاً سیگنال «خرید» یا «فروش» را صادر میکند، بهاستثنای مواردی که سیگنال اسیلاتور در دو انتهای محدوده خرید/فروش مشخص نیست.
آیا اسیلاتور برایتان آشنا نیست؟ باید همینطور باشد!
اندیکاتورهای بازه درصدی ویلیامز ، استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) همگی اسیلاتور محسوب میشوند.
اسیلاتورها مبتنی بر این فرض عمل میکنند که با شروع کاهش مومنتوم (سرعت تغییرات قیمت) ، خریداران کمتری (در صورت صعودی بودن روند) یا فروشندگان کمتری (در صورت نزولی بودن روند) تمایل دارند با قیمت فعلی معامله کنند. تغییر در مومنتوم معمولاً سیگنالی مبنی بر تضعیف روند فعلی است. هر یک از این اندیکاتورها برای سیگنال دهی برگشت روند احتمالی طراحی شدهاند، جایی که روند قبلی رو به اتمام است و قیمت آماده تغییر جهت است.
بیایید به چند مثال نگاهی بیندازیم.
ما هر سه اسیلاتور را به نمودار روزانه پوند به دلار آمریکا (GBP/USD) اضافه کردیم که در شکل زیر نشان داده شده است. زمانی که در مورد طرز کار اندیکاتورهای استوکاستیک، پارابولیک سار و RSI بحث کردیم را به خاطر میآورید؟ اگر به یاد نمیآورید، شما را به مقطع پنجم بازمیگردانیم! بااینحال، همانطور که روی نمودار مشاهده میکنید، هر سه اندیکاتور سیگنالهای خرید را در اواخر ماه دسامبر صادر کردند. با انجام این معامله، حدود 400 پیپ سود به جیب میزدید.
سپس در هفته سوم ژانویه، اندیکاتورهای استوکاستیک، پارابولیک سار و RSI همگی سیگنالهای فروش دادند. با در نظر گرفتن افت طولانیمدت 3 ماهه پس از این تاریخ، چنانچه این معامله فروش را انجام میدادید، پیپهای زیادی به جیب میزدید. تقریباً در اواسط آوریل، هر سه اسیلاتور سیگنال فروش دیگری دادند و پس از آن قیمت ریزش شدید دیگری را تجربه کرد.
حالا نگاهی به افتضاح به بار آوردن همین اسیلاتورها میاندازیم تا بدانید که این سیگنالها بینقص نیستند. در نمودار زیر ملاحظه میکنید که اندیکاتورها میتوانند سیگنالهای متناقضی بدهند. بهعنوانمثال، اندیکاتور پارابولیک سار سیگنال فروش را در اواسط فوریه داد درحالیکه اندیکاتور استوکاستیک سیگنال کاملاً مخالف را نشان داد.
از کدام اندیکاتور باید پیروی کرد؟
خوب، به نظر میرسد که اندیکاتور RSI به همان اندازه شما بلاتکلیف است، زیرا در آن زمان هیچ سیگنال خرید یا فروشی نداد.
با نگاهی به نمودار فوق، میتوانید بهسرعت متوجه شوید که سیگنالهای نادرست و اشتباه زیادی بهصورت ناگهانی ظاهر شدهاند.در هفته دوم آوریل، هر دو اندیکاتور استوکاستیک و RSI سیگنالهای فروش دادند درحالیکه اندیکاتور پارابولیک سار هیچ سیگنالی نداده است. قیمت از آن نقطه بالا رفت و اگر بلافاصله وارد معامله فروش میشدید، ممکن بود متحمل ضرر زیادی شوید.
اگر بر اساس سیگنالهای خرید اندیکاتورهای استوکاستیک و RSI عمل میکردید و سیگنال فروش پارابولیک سار را نادیده میگرفتید، در اواسط ماه میزیان دیگری متحمل میشدید. چه اتفاقی برای چنین مجموعه مناسبی از اندیکاتورها رخ داد؟
پاسخ در روش محاسبه هر یک از اندیکاتورها نهفته است.
اندیکاتور استوکاستیک بر اساس رنج سقف تا کف بازه زمانی است (که در این مورد، روزانه است)، اما تغییرات یک کندل به کندل دیگر را در نظر نمیگیرد.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) از تغییر قیمت پایانی (یا بسته شدن) تا قیمت پایانی بعدی استفاده میکند.
اندیکاتور پارابولیک سار محاسبات منحصربهفرد خود را دارد که میتواند باعث ایجاد تضاد بیشتر شود.
این ماهیت اسیلاتورها است. آنها فرض میکنند که یک حرکت خاص قیمت همواره به شکل یکسانی برگشت میکند. البته، این فرض یاوهگویی است.
علیرغم آگاهی از اینکه یک اندیکاتور پیشرو ممکن است اشتباه باشد، راهی برای اجتناب از آن وجود ندارد. اگر سیگنالهای مختلط دریافت میکنید، بهتر است کاری انجام ندهید تا اینکه بر اساس «بهترین حدس و گمان» معامله انجام دهید. اگر نمودار با تمام معیارهای شما مطابقت ندارد، مجبور به انجام معامله نیستید!
به سراغ نمودار بعدی بروید که با معیارهای شما مطابقت دارد.
