نحوه ایجاد اندیکاتور معاملاتی اختصاصی گزارش تعهد معاملهگران (COT)
برخورداری از اندیکاتور اختصاصی گزارش تعهد معاملهگران (COT) مانند در اختیار داشتن اسب پاکوتاه دلخواه خود است. استفاده از گزارش تعهد معاملهگران میتواند بهمنزله ابزاری برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت روند در بازار بسیار سودمند باشد.
بااینحال، یک مشکل اساسی وجود دارد و آن این است که ما نمیتوانیم صرفاً به ارقام چاپ شده در گزارش تعهد معاملهگران نگاه کنیم و بگوییم: «آها، به نظر میرسد بازار هیجانی شده و به نقطه اوج خود رسیده است … پس پوزیشن فروش میگیرم و با سود بدون دردسر و بادآورده خود 10,000,000 جفت جوراب میخرم.»
تعیین نقاط اوج بازار ممکن است دشوار باشد، زیرا خالص پوزیشنهای خرید و فروش همگی به هم مرتبط نیستند.آنچه ممکن است پنج سال قبل یک سطح هیجان یا نقطه اوج بوده باشد، ممکن است امسال دیگر یک نقطه اوج نباشد.
چگونه با این مشکل برخورد میکنید؟
کاری که باید انجام دهید این است که اندیکاتور یا شاخصی ایجاد کنید که بتوانید ارزیابی کنید که آیا بازارها در سطح هیجانی یا نقطه اوج خود قرار دارند یا خیر.
نحوه ایجاد شاخصی برای اندازهگیری نقاط اوج بازار
در ادامه فرآیند گامبهگام نحوه ایجاد این شاخص ارائه شده است.
- تصمیم بگیرید که چه مدت از یک بازه زمانی را در نظر داریم پوشش دهیم. هرچه مقادیر بیشتری را وارد شاخص کنیم، سیگنالهای مرتبط با نقاط اوج احساسات و هیجانات کمتری دریافت خواهیم کرد، اما این سیگنالها قابلاطمینانتر خواهد بود. برخورداری از مقادیر ورودی کمتر منجر به دریافت سیگنالهای بیشتر میشود، اگرچه ممکن است به نتایج مثبت کاذب بیشتری منجر شود.
- مابهالتفاوت پوزیشنهای معاملهگران بزرگ غیرتجاری و معاملهگران تجاری را برای هر هفته محاسبه کنید.
فرمول محاسبه این مابهالتفاوت به شکل زیر است:
مابهالتفاوت = خالص پوزیشن معاملهگران بزرگ غیرتجاری – خالص پوزیشن معاملهگران تجاری
توجه داشته باشید که اگر معاملهگران بزرگ غیرتجاری بهصورت هیجانی پوزیشن خرید بگیرند، این بدان معنی است که معاملهگران تجاری بهصورت هیجانی پوزیشن فروش میگیرند.
این موضوع منجر به یک رقم مثبت در جواب فرمول بالا خواهد شد.
از سوی دیگر، اگر معاملهگران بزرگ غیرتجاری بهصورت هیجانی پوزیشن فروش بگیرند، این بدان معناست که معاملهگران تجاری بهاحتمالزیاد بهصورت هیجانی پوزیشن خرید میگیرند. این موضوع به یک رقم منفی در جواب فرمول فوق منجر میشود.
- این نتایج را به ترتیب صعودی، از منفیترین به مثبتترین رقم رتبهبندی کنید.
- مقدار 100 را به بزرگترین رقم و 0 را به کوچکترین رقم تخصیص دهید.
اکنون یک اندیکاتور گزارش تعهد معاملهگران یا COT را در اختیار داریم!
این اندیکاتور بسیار شبیه به اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک است که در دروس قبلی در مورد آنها صحبت کردیم.
بهمحض اینکه مقادیری را به هر یک از فرمولهای مابهالتفاوت محاسبه شده اختصاص دادیم، باید زمانی به ما هشدار داده شود که دادههای جدیدی به این شاخص وارد میشود و یک نقطه اوج 0 یا 100 را نشان میدهد.
این موضوع بیانگر این است که مابهالتفاوت پوزیشنهای این دو گروه به بیشترین حد خود رسیده است و ممکن است برگشت روند قریبالوقوع باشد. به یاد داشته باشید، ما علاقهمندیم بدانیم که آیا روند فعلی ادامه خواهد داشت یا اینکه به پایان رسیده است.
چنانچه گزارش تعهد معاملهگران نشان دهد که بازارها در سطوح اوج خود قرار دارند، این موضوع به شناسایی آن نقاط سقف و کف موردعلاقه همگی ما کمک میکند.
اگر در پلتفرم MT4 معامله میکنید، میتوانید اندیکاتور COT را دانلود کنید و پیوند موضوع تالار گفتگوی اندیکاتور را در دادههای COT ما پیدا کنید!
